A Varitron új és eddig egyedülálló megoldást kínál a pénzügyi intézmények számára.VAR, azaz kockáztatott érték alapú kockázatkezelő rendszer, amely nemzetközileg elfogadott módszereket alkalmaz a magyar tőkepiac egyedi jellemzőire adaptálva.

• Mekkora a VAR, azaz a legnagyobb veszteség, amit a cég egy adott pozíción (portfolión) adott idő alatt elszenvedhet?
• Betartja-e a cég a kockázati tőkekövetelményeket?
• Betartja-e az üzletkötő és az üzletágvezető a számára meghatározott limiteket?
• Milyen ügylettel lehet a limit alá csökkenteni egy pozíció kockázatát?
• A teljes pozíción belül mely eszközök milyen mértékben járulnak hozzá az összkockázathoz?
  

Számos cég azért nem köt ügyleteket saját számlára, mert úgy véli: nincs olyan eszköz a kezében, amivel ellenőrizhetné azt, hogy üzletkötői milyen kockázatokat vállalnak.

A Varitron rendszer segítségével a cég pontosan ellenőrizheti vállalt kockázatait, így az üzletkötők újból engedélyezett, és a rendszer segítségével korlátok között tartott saját számlás kereskedelme közvetlen hasznot jelenthet a cégnek.

A Varitron jelentéseiből a cégvezető az alapügyletek részletes tanulmányozása nélkül is értesülhet arról, mekkora is a cége által aznap vállalt kockázat. Ha az egy napos, 99%-os VAR 15 millió forint, ez azt jelenti, hogy az esetek 99%-ában az adott pozíción egy nap alatt legfeljebb 15 millió forintot veszthet a cég.

Minden kockázatot számszerűsítő modell feltételezésekkel él a termékek áralakulásával kapcsolatban (a parametrikus VAR például a napi hozamok normális eloszlását feltételezi). Ezek a feltételezések grafikusan és analitikusan is tesztelhetők.